ABSTRAK
Opsi knock-in merupakan jenis opsi eksotis yang bergantung pada jalur. Opsi akan secara otomatis berlaku saat harga aset yang mendasarinya mencapai harga batas tertentu. Makalah ini mempelajari skema penetapan harga opsi knock-in Amerika berdasarkan model saham mean-reverting, dengan mempertimbangkan suku bunga mengambang di bawah lingkungan pasar yang tidak pasti. Pertama-tama,
-jalur persamaan diferensial tak tentu digunakan untuk memperoleh rumus penetapan harga untuk opsi beli dan jual Amerika. Kemudian, data riil pasar keuangan digunakan untuk memperoleh parameter terkait menggunakan estimasi kemungkinan maksimum tak tentu. Selanjutnya, uji hipotesis digunakan untuk menilai kecukupan model saham dalam menyesuaikan data yang diamati, dan beberapa algoritma numerik dikembangkan untuk memvalidasi kemanjuran model saham.