ABSTRAK
Karya ini mempelajari evaluasi nilai yang diharapkan secara distribusional yang tangguh atas data temporal. Seperangkat ukuran alternatif dicirikan oleh transportasi optimal kausal. Kami membuktikan dualitas yang kuat dan menyusun kembali kendala kausalitas sebagai minimisasi atas ruang fungsi uji berdimensi tak terhingga. Kami memperkirakan fungsi uji dengan jaringan saraf dan membuktikan kompleksitas sampel dengan kompleksitas Rademacher. Sebuah contoh diberikan untuk memvalidasi kelayakan asumsi teknis. Selain itu, ketika informasi struktural tersedia untuk lebih membatasi set ambiguitas, kami membuktikan formulasi dual dan menyediakan metode optimasi yang efisien. Kerangka kerja kami mengungguli rekan klasik dalam masalah pemilihan portofolio yang tangguh secara distribusional. Hubungan dengan strategi naif juga diselidiki secara numerik.